Стакан и футпринт: кто стоит в очереди и кто уже прошёл

Три слоя одной сцены

Представьте кассу. Стакан (DOM, level 2) — люди в очереди с ценниками: купить по 241, продать по 242. Это ещё не сделки, это намерения. Крупный «столб» на bid не обязан быть настоящим спросом: заявку можно снять за миллисекунды.

Лента (time & sales, tape) — кто уже купил и продал. Агрессор, ударивший по ask, рисует покупку; удар по bid — продажу. Отсюда дельта: сколько агрессии прошло вверх минус вниз.

Футпринт / кластер раскладывает объём внутри свечи по ценам. Свеча «зелёная» на графике может быть пустой внутри, а соседняя «скучная» — набита боем на одном уровне. Профиль объёма за сессию склеивает это в горизонтальную гистограмму: POC — цена, где торговали больше всего, value area — зона, где прошёл основной объём.

Словарь, которым все ищут одно и то же

• Order flow — поток агрессии и очереди, а не отдельный индикатор с магической линией.
• Imbalance — перекос bid/ask в кластере: одна сторона съела другую на уровне.
• Iceberg — видимый кусок в стакане, за которым догружается объём. В ленте он «капает» в одном месте.
• Market profile / TPO — другое представление того же вопроса «где рынок согласился с ценой», через время на уровне, не только через лоты.
• Smart tape — лента с фильтрами: крупные принты, скорость, повторы.

ATAS и Tiger.trade стали именами нарицательными именно потому, что собрали эти слои в удобные окна. В pairs-контуре нужен не весь скальперский арсенал на 400 кластерах, а ответ на узкий вопрос: подтверждает ли поток вход по Z-score или против него стоит стена.

Зачем объём паре акций

Daily-пара живёт на коинтеграции и режиме. Объём здесь — второй голос. Пример: Z уехал, техника хочет short спреда, а в стакане слабой ноги тонкий ask и лёд — короткий выход может стоить дороже идеи. Другой пример: на POC сессии обе ноги стоят плотно, дельта затихла — плохое место открывать «потому что Z = 2».

Для внутридневной книги тот же слой жёстче: volume-gate может просто закрыть вход, если поток против сделки. Это не замена спреду, а фильтр исполнения.

Практический порядок на экране

1. Режим рынка и пара — как в статье про коинтеграцию.
2. Профиль: где сессия наторговала, не торгуете ли вы «в воздухе».
3. Футпринт последних баров: есть ли дисбаланс в сторону вашей ноги.
4. Стакан на входе: хватит ли очереди, нет ли явного айсберга против.

В TRINITY этот слой собран в одном доступе с аналитикой пар: не три терминала, а один операторский контур. Поставить отдельно ATAS или Tiger имеет смысл, если вам нужен их полный скальп-стол — это другой рабочий стол.